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A quanto ho capito vuoi associare un suono ad ogni click di un link. Da quel che ne so non si può fare, perchè comunque affinchè si senta il suono deve partire il player musicale installato nel PC.
Parlando potabile, anche se trovi il modo di far partire il suono all'onclick, ogni volta si aprirebbe Win Media Player (p.es.) per riprodurlo.