ciao, SQL, di per se non offre, ovviamente questa feature.
Tuttavia è una cosa abbastanza ricorretne e relativamente semplice.
Quello che puoi fare è:
Usare un linguaggio di programmazione per realizzare una procedura che dato il tuo file xml lo importi in un dbms (tipo mysql).
Ad esempio, con PHP puoi usare SimpleXML per la lettura dell'xml e poi fai delle insert (in un ciclo) per inserire i dati nel db.
Ovviamente esistono varie soluzioni.
Ciao, Ciro