Dove ti esce scritto? Tipo tu apri il browser (suppongo Internet Explorer) e dopo esserti connesso ti di spunta così?
Se si tratta di questo è semplice: la connessione non è impostata come predefinita. Dunque, se dovesse essere questo vai su:
Strumenti -> Opzioni
ti compare il box di dialogo e scegli l'etichetta: Connessioni. Qui scegli Aggiungi (primo bottone a destra, se non sbaglio) e (se si tratta di ADSL) scegli "Connessione a banda larga".
Di solito con Alice adsl ti dà questi problemi.
Qualora non si tratti neanche di questo, prova a vedere le impostazioni del tuo firewall oppure a che livello è impostato Privacy e Sicurezza (sempre da menù Strumenti->Opzioni). A me spesso ha fatto questo scherzetto.