Risposte:
Jan, PHP è un linguaggio di programmazione come ASP, che serve a creare pagine dinamiche sul web, anche tramite l'interfaccia ad un database.
In più forse rispetto ad ASP ha la possibilità di essere compilato e creare dei veri e propri applicativi stand alone.
Per giozanei:
Sono tutti e due gratuiti, sia java che PHP,
la difficoltà semmai sta nel trovare un server che ti fornisca hosting (gratuito o meno) dato che ce ne sono pochi rispetto a quelli che ti forniscono spazio per il PHP e anche per l'ASP.
Bisogna fare però un distinguo: JSP, ovvero java service page, è un sistema per un linguaggio like-java che gira solo su server che hanno implementato un sistema tipo tomcat o Sun, e che realizza un sistema di authoring simile a quello ottenibile dal PHP o dall'ASP.
Applet Java, sono cose un poco diverse, ovvero applicazioni scitte in Java che girano all'interno di una JVM locale, e che si interfacciano al server che deve supportare questo tipo di estensioni.
Una applicazione tipica è il front end per una chat.
Per me sicuramente è più semplice imparare un linguaggio come il PHP, ma non necessariamente è difficile l'altro approccio, specie se hai già qualche dimestichezza con il Java.